NO 강연 발표자　   1 프로젝트 성과향상을 위한 리스크관리 한동환 대표 피엠인사이드 강연내용 2 Crystal Ball을 활용한 비재무리스크 측정과 관리 김우환 박사 연세대학교 경제학과 연구교수 강연내용 3 Monte Carlo Simulation을 활용한 식품 중 유해물질의 위해성평가 에서의불확실성 분석 최시내 차장 (주)엔바이오니아 정보화사업팀 강연내용 4 BIS 비율, NIM, 유동성 비율 제약조건하에서 은행 자산/부채에 대한 최적 포트폴리오 선택 김지민 과장 부산은행 리스크 관리팀 강연내용 5 생명과학 기술가치평가와 R&D 포트폴리오 관리 이승주 차장 LG 생명과학 기술원 강연내용 6 Monte Carlo Simulation을 이용한 자동차 Door Regulator의 누적공차최적화 구현 윤용익 전무이사 상신브레이크 연구개발 본부 강연내용 7 Crystal Ball 11.1의 향상된 도구들을 활용한 모델링 기법 소개 박잉근 대리 이레테크 소프트웨어사업부 교육팀 강연내용   주제1) 프로젝트 성과향상을 위한 리스크관리 우리들이 현업에서 진행하고 있는 대부분의 프로젝트들은 미래에 발생할 프로젝트의 성과에 대한 불확실성을 갖고 있습니다. 리스크는 불확실성으로부터 기인하므로 모든 프로젝트의 성공적인 수행을 위해서는 반드시 리스크 관리가 필요합니다. 리스크는 발생 후 대처보다는 발생 전 준비 또는 예방이 더욱 중요하며, 리스크 준비 시 미래의 불확실성에 대한 정량적인 측정을 통한 접근이 필요합니다. 이러한 정량적 접근의 방법으로 현 상황을 보다 정확하게 반영할 수 있는 시뮬레이션을 사용하게 됩니다. 이러한 시뮬레이션 기법은 프로젝트관리의 다양한 부분에 적용할 수 있습니다. 프로젝트는 프로세스의 흐름으로 진행하게 되는데, 여러 프로세스에서 미래에 대한 예측을 하게 됩니다. 어떤 프로세스에서 어떻게 리스크를 정량적으로 접근하여 프로젝트의 성과를 향상시킬 수 있는지에 대해 크리스탈 볼을 활용하여 효율적 접근 방안을 제시하고자 합니다. 발표자 : 한동환 대표 (현) 피엠인사이드 현 광운대학교 정보통신대학원 겸임교수. 숭실대학교 Global project management 석사. 삼성전자, KT, 대우정보시스템, 포스데이타, 농심데이타시스템, KOICA 외 다수 출강 주제2) Crystal Ball을 활용한 비재무리스크 측정과 관리 오늘날 리스크 관리는 단순히 금융기관을 넘어 ERM이라는 이름으로 산업 전분야로 확산되고 있다. 일반적으로 리스크 관리는 환율, 이자율, 유가 등의 시장요인의 변화 또는 신용과 연관된 사건(부도)의 발생으로 인해 발생할 수 있는 불리한 영향 등을 재무리스크로 정의하고 이를 측정하고 관리하는 것에 초점을 맞추고 있다. 재무적 리스크와 별도로 비재무리스크 역시 전사적 관점의 리스크 관리의 핵심 요소로 인식되고 있다. 비재무리스크는 전략리스크, 평판리스크 등을 아우르는 포괄적인 개념으로 리스크 측정이 재무리스크에 비해 상대적으로 어렵지만 체계적으로 관리하여야 함은 주지의 사실이다. 바젤II로 불리는 금융기관의 자기자본 협약은 비재무리스크 중 운영리스크를 체계적으로 측정 관리하는 역량을 배양하기를 금융기관에 권고하고 있다. 비재무리스크는 모든 비즈니스 조직이 공통적으로 노출되어 있기 때문에 이를 잘 관리하는 것이 조직 발전과 이익 창출에 필수불가결한 요인이다. 본 발표는 크리스탈볼을 활용한 비재무리스크 측정에 관한 실제 사례를 중심으로 비재무리스크 측정과 관리에 필요한 다양한 내용을 체계적으로 살펴보고자 한다 발표자 : 김우환 박사 (현) 연세대학교 경제학과 연구교수 연세대학교 통계학과 박사,경제대학원 강사 FRM , CFA 강의 바젤II 신자기자본협약 관련 프로젝트 다수 수행 주제3) Monte Carlo Simulation을 활용한 식품 중 유해물질의 위해성평가에서의 불확실성 분석 식품 중 다양한 유해요인에 대한 위해성평가의 불확실성분석을 위한 기법으로써, Monte-Carlo Analysis를 포함한 확률론적 분석기법의 적용이 이루어지고 있다. 최근 위해성평가의 노출평가수행이 보수적인 가정을 토대로 엄격한 결과값을 도출하는 것으로부터, 보다 실질적인 관리가 가능한, 실제노출현황으로부터 이루어지는 결과값 도출로 전환되면서, 노출평가에서 사용된 변수 대부분이 단일치보다 구간치로 존재하고 있으며, 이러한 구간치를 활용하는 것이 점추정치가 나타내는 불확실성을 최소화할 수 있는 방안으로 제안되고 있다. 즉, 노출평가에서 활용되는 노출요인들의 구간값(분포)을 분포로 결정하고 결합시킴으로써 노출시나리오에서 발생가능한 불확실성을 최소화하고, 사용가능한 모든 자료를 활용함으로써 최대한의 정보를 활용할 수 있는 방안이 적용되고 있는 것이다. 위해성평가의 용량-반응평가에서도, 독성학적 기준형성에 근거가 되는 독성자료들에서 Monte-Carlo 분석이 적용될 수 있으며, 용량-반응평가시 활용되는 독성시험결과가 단일 실험이나 종말점에 근거하는 것을 피할 수 있는 방법으로서 이러한 확률론적 분석이 활용되고 있다. 또한, 확률론적 분석은 위해성관리자와 대중에게 더 많은 정보를 전달하기 위한 기반을 제공하는데, 이는 위해성평가의 결과인 인체노출량과 위해도를 단일 점추정치로 표현하는 대신, Monte-Carlo Analysis를 도입함으로써 결과값을 노출량 및 위해도수준의 범주로써 나타내고, 이에 따른 발생의 경향을 규명할 수 있게 함으로써, 결과에 영향을 주는 주요 요인과 다른 요인과의 관계, 노출의 전체범위를 쉽게 규명할 수 있게 하고, 위해도관리에 있어서도 결과된 위해도결과 분포를 통해 쉽게 설명함으로써, 위해도 전달을 용이하게 하는 것이다. 발표자 : 최시내 차장 (현) (주)엔바이오니아 정보화사업팀 한국과학기술연구원 도핑콘트롤센터 자문위원 성균관대학교 대학원 약학과 박사과정 수료 연세대학교 보건대학원 환경관리학과 석사 주제4) BIS 비율, NIM, 유동성 비율 제약조건하에서 은행 자산/부채에 대한 최적 포트폴리오 선택 최근의 은행권의 외형확대 및 경쟁 심화 등으로 리스크 관리의 중요성이 더욱더 커지고 있으며 BIS비율(자기자본비율) 및 유동성비율 관리에 대한 관심이 증가되고 있다. 뿐만 아니라 위험과 trade off 관계에 있는 NIM(순이자마진)도 적정수준을 유지하여야 하므로 최적 자산부채선택은 쉽지 않은 의사결정이다. 또한 각 은행들은 BIS비율이나 유동성비율, NIM을 산출하기 위한 시스템을 각각 독립적으로 운용하고 있어 유기적으로 최적화된 시뮬레이션이 어려우며, 비율 관리를 위한 주관부서도 상이한 경우가 많아 부서간 긴밀한 협조가 없으면 은행전체의 최적화된 결론을 얻기 어렵다. 본 발표는 여러 가지 시나리오 별로 BIS 비율, NIM, 유동성 비율 제약조건 하에서 여수신 주요 자산/부채에 대한 최적 포적폴리오 선택에 관한 내용을 담고 있다. 특히, BIS비율 중 신용위험가중자산의 계산을 단순화하기 위해 EAD 전환비율 분포를 만들어 시뮬레이션에 이용하였으며, 주요 계정에 대한 분포는 과거 최대, 최소값을 경계로한 정규분포를 가정하고 분포간 상계관계를 반영하여 시뮬레이션 및 최적화 실행하여 원화유동성비율, 순이자마진, BIS비율 등에 대한 예측하여 리스크를 관리하고자 한다. 발표자 : 김지민 과장 (현)부산은행 리스크 관리팀 부산대학교 경영학과 석사 졸업 / 박사 수료 동아대학교 경영학과 졸업 주제5) 생명과학 기술가치평가와 R&D 포트폴리오 관리 생명과학 분야인 바이오 및 제약 사업에서 개발되는 신약, 각종 건강 식품 등은 제품 개발기간과 비용 회수 기간이 길고, 또 시장에 출시 되었을 때의 risk가 커서 전통적으로 가치평가를 한다는 것이 매우 어려운 분야이다. 이러한 이유로 이미 미국을 비롯한 선진 국가들과 세계 글로벌 기업에서 신제품에 대한 리스크를 보다 정확하게 측정하고 관리하기 위하여 시뮬레이션을 활용한 확률론적 방법론을 이용하고 있다. 이에 본 발표는 시뮬레이션 기법들 중에서 가장 일반적이고 우수한 Monte carlo simulation을 이용하였으며, sensitivity 분석 및 최적화를 통해서 주요 영향 요인 및 최적화 알고리즘을 통한 포트폴리오 관리법에 대해서 소개하고자 한다. 발표자 : 이승주 차장 (현) LG생명과학 기술원 연세대학교 생화학 학사 UC Berkeley Biophysics박사 Stanford Univ Chemistry 포스닥 주제6) Monte Carlo Simulation을 이용한 자동차 Door Regulator의 누적공차 최적화 구현 조립 공차 분석은 전체 생산 원가 절감과 제품 품질 향상을 위해서 산업에서 핵심적인 요소가 되고 있다. 자동차와 같이 최종 제품이 여러 개의 개별 부품으로 구성되는 경우에 개별 부품들이 허용공차 범위 내[內]에서 만들어 진다 해도 조립된 제품에는 누적공차가 발생한다. 생산성을 높이기 위해서 Manufacturing variation에 영향을 미치는 각 구성 품들의 생산 편차에의 기여도(Sensitivity)를 파악할 수 있다면 누적 공차관리에 보다 효율적일 것이다. 이러한 분석을 위한 상용[商用] 프로그램이 시판[市販]되고 있지만 고가[高價]이고, Application 교육 이외[以外]의 기본적인 원리와 Algorithm에 대해서는 Open하지 않고 있는 실정이다. 이에 본 연구에서는 한 시스템을 구성하는 여러 단품[Component Parts] 중에서 누적 공차에 주도적인 영향을 미치는 부품들을 집중 관리하기 위해서 각 단품들의 누적공차에 대한 민감도를 One Way Clutch 모델을 적용하였다. 또한 본 모델에 우리들이 매우 유용하고 쉽게 접할 수 있는 Crystal Ball 이라는 Soft ware를 이용하여 각 부품의 누적공차에 대한 기여도를 몬테카를로 시뮬레이션을 통해 알아 보았다. 그리고 민감도 분석을 통해 누적공차에 대한 각 구성 품들의 기여도를 분석하여 공차 관리 최적화를 시도하였다. 시뮬레이션을 이용한 상용 프로그램으로 자동차 Door Regulator의 누적공차 최적화를 구현하였고 자동차 Door Regulator와 같이 많은 부품들로 구성되는 System의 누적공차 분석에 매우 유효한 사례가 되었다. 발표자 : 윤용익 전무이사 (현) 상신브레이크 연구개발 본부 현대자동차 기술연구소 근무 울산대학교 자동차 선박대학원 석사 한양대학교 정임기계공학과 졸업 주제7) Crystal Ball 11.1의 향상된 도구들을 활용한 모델링 기법 소개 수익과 리스크를 정량화하는 여러 가지 방법론 중에서도 가장 각광받고 있는 기법이 바로 몬테카를로 시뮬레이션이다. Crystal Ball은 엑셀을 이용하여 모델을 구축하고 몬테카를로 시뮬레이션을 쉽게 적용할 수 있도록 도움을 주는 소프트웨어이며, 최적의 의사결정을 내릴 수 있도록 많은 분석 도구들을 제공한다. 2008년 9월을 맞이하여 Crystal Ball 11.1 버전이 출시되었으며, OptQuest 최적화 개선, 분포 가정의 추가 기능, 이산형 분포 적합과 p-value 계산, Crystal Ball 도구의 마법사 기능, 데이터 분석 도구 등의 많은 부분에서 사용자들의 편의성을 증대시키고, 더욱 정확하고 올바른 분석을 수행할 수 있도록 향상되었다. 본 발표에서는 이러한 Crystal Ball의 향상된 기능에 대해서 알아보고, 올바른 입력 값의 선택을 통한 합리적인 모델링 기법에 대해서 알아보고자 한다. 발표자:박잉근 대리(현)이레테크 소프트웨어사업부 교육팀 단국대학교 통계학과 석사 Crystal Ball을 활용한 리스크 및 통계 관련 내부 및 기업체 강의