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ExperCorp. 사업기획
Hewlett-Packard 사업기획
Roissy Charles de Gaulle Airport 프로세스 모델링
Fentress Inc. 프로세스 모델링
Banker`s Trust 리스크 관리

ExperCorp사는 일리노이주의 Naperville에 위치한 비즈니스-기획 컨설팅 업체로써, 피트니스, 레크리에이션, 스포츠 용품 시장 진입을 계획하고 있는 기업가들을 대상으로 하는 신규 사업 투자 전략 및 시장 조사 전문 기업입니다. 소규모 비즈니스 기획에 있어서의 관건은 리스크 및 수익 평가를 제대로 하는 것입니다.

가능한 목표 시장의 크기, 단위 판매에 대한 사실적 가정, 실제 판매가, 생산 비용, 초기 년도에의 운영 비용 결정 등에 이어서, 총 수입과 이익/손실에 대한 분포를 만들어볼 목적으로 ExperCorp사는 가(pro-forma) 손익 계산서를 만들고 싶어했습니다.

이에 단위 판매(triangular), 생산 비용 (uniform), 운영 비용 (triangular), 이익/손실 (normal) 등에 대한 적정한 분포를 생성하기 위해 Crystal Ball을 활용하여 손익 계산서 템플릿을 개발하였습니다.

사업 투자 계획에서 가장 위험하고 어려운 부분은 현금 흐름표를 만드는 일입니다. 현금 보유분 결정에 따라 최초 및 그 이후의 기간에 대해 실질적인 계산서를 만드는 것은 기업가라면 반드시 접하게 되는 작업입니다. 오늘날 이 작업은 스프레드시트에 바로 연결되는 현금흐름 템플릿으로 단순화 되었으며, 이것은 현금흐름 예측의 정확도를 높이기 위한 목적으로 만들어진 것입니다.

Crystal Ball은 점추정(point estimates)의 핵심 변수들에 대한 현금흐름에 확률 분포로 대체함으로써 현금흐름 모델을 개선하기 위해 사용되었습니다. 첫 해 손익 계산서로부터 관련 데이터를 활용하여, ExperCopr사는 30, 60, 90일 기한으로 수금되는 어음에 대해 삼각 분포의 가정을 세웠습니다.

중요한 재무 입력값을 점 추정으로 평가에 대신에 Crystal Ball을 사용하여 분포로 정의하는 것은 새로운 비즈니스를 계획할 때 불확실성 상황하에서 예측의 정확도를 높여줄 수 있습니다. 이것은 일련의 민감도 분석을 실행하는 것이 아니라 Crystal Ball을 사용해 보다 짧은 시간에 보다 정확한 예측을 세울 수 있었으며, 이는 ExperCopr사의 고객들 및 재정 후원자들에게 보다 나은 투자 전망을 제시해 주었습니다

Michael Hart씨는 Hewlett-Packard사의 Market Intelligence 분야에서 제품 마케팅 전문가 (Marketing Product Specialist)로 근무하고 있습니다. 그는 HP사의 프린터 제품들에 대한 수요 예측, 신제품 출시 및 제품 라인 확장 등을 둘러싼 복잡한 마케팅 의사 결정에 도움을 받기 위해 Crystal Ball을 7년이 넘도록 사용해 오고 있습니다. Michael은 최근 그의 시장 조사 및 의사 결정에 대해 보다 더 집중하기 위한 노력의 일환으로 Crystal Ball Professional Edition을 사용하기 시작했습니다.

신제품 출시 또는 현재 제품군 확장을 평가할 때에는 일반적인 아이디어뿐 아니라 문제 제품의 생존 가능성에까지 명확한 시장 조사 및 테스트가 행해집니다. 그러한 연구는 잠재적 시장 점유, 가능한 판매 수위, 이상적인 제품 특성, 시장 분할, 제품 사용 패턴과 같은 영역까지도 포함되며, 미래의 제품 성능 예측에 사용됩니다.

일단 이러한 연구로부터 데이터가 얻어지면, Michael은 Crystal Ball의 분포 fitting 기능을 활용하여 raw data에 있는 알려지지 않은 변수들에 대한 분포를 찾아봅니다. 이런 프로세스와 연계하여, 최저/최고 한계값의 경계를 정하기 위한 파라미터들이 선택됩니다. Michael의 다음 단계는 몬테카를로 시뮬레이션을 실행하여 조합된 확률을 기존 제품의 분해 및 부품 재활용, 시장 진입을 위한 최적의 가격 등과 같은 잠재적인 관심 영역들에까지 적용해 보는 것입니다. 게다가 Michael은 예상 이익 및 투자이익과 같은 중요한 재정적 정보와 관련하여 95% 신뢰도를 갖는 예측을 만들어 내기도 합니다.

Michael은 Crystal Ball Pro 없이 이 문제에 접근하였다면 아주 힘들었을 거라는 확신을 갖게 해주었습니다. 특히, 그는 그의 모델들에서 엄청난 영향을 갖는 변수들을 더 정확히 표시해주는 토네이도 차트와 Correlation Matrix를 즐겨 사용합니다. 토네이도 차트는 예측값의 각 변수의 영향을 수치화하는 것뿐만 아니라 시각화 해주며, Correlation Matrix는 독립적인 변수들의 상관 관계를 설정해줍니다.

이러한 도구들을 토대로, Michael은 "문제" 변수들을 분리시켜 데이터의 타당성을 확인하기 위해 추가적인 시장 조사를 시행합니다. 또는 모델의 가정과 모델의 변수들을 조절해서 시뮬레이션을 재실행하여 그 결과를 비교할 수 있습니다.

Michael은 또한 생산 능력을 측정하고 계획하는 데 있어 Crystal Ball Pro로부터 상당한 도움을 받았습니다. 이 점은 생산 프로젝트 계획을 세울 때 HP사에서는 공급업체들에게 프로젝트를 완수하는 데 필요한 자원들에 대한 예측값을 제공하기 때문에 상당히 중요합니다. 이러한 자료를 토대로, 공급업체들은 필요한 생산 장비와 인력 구성에 대한 결정을 할 것이기 때문입니다. Crystal Ball을 사용하기 전에는, 공급업체들에는 신뢰하기 힘든 생산 능력 예측을 바탕으로 불필요하게 구입한 장비들이 남곤 했었습니다. Crystal Ball Pro 덕분에, Michael은 이제 프린터 생산 프로젝트를 수행하기 위해 필요한 자원의 분량에 관해 보다 신뢰할 수 있는 예측을 만들어낼 수 있게 되었고, 나아가 HP사의 공급업체들에게 보다 나은 대비를 제공할 수 있게 되었습니다.

Michael은 HP사를 세계 수준의 제조사로, 공급업체들에게는 가치있는 비즈니스 파트너로서 자리매김할 수 있도록 만드는 데 공헌할 수 있는 Crystal Ball Pro의 우수한 기능을 높이 평가 하였습니다.

Roissy Charles de Gaulle 공항의 매니저인 Aeroports de Paris씨는 자동 수화물 처리 시스템에 심각한 문제를 발견하였습니다. 언젠가부터 너무 많은 수화물들이 연결 항공편까지 제 시간에 도달하지 못하고 있었기 때문입니다. 해결책을 찾기 위해, Aeroports de Paris씨는Information Systems and Decision Analysis Department at Groupe HEC (France)의 Dr. Herve Thiriez 교수와 OR 분야의 전문 컨설팅 기업인 Logma SA사의 CEO에게 도움을 청했습니다. 그들은 Dr. Thiriez에게 수화물 시스템 분석과 문제의 주 원인 규명, 문제를 최소화할 수 있는 시스템 보완 방법 등의 분석을 의뢰했습니다.

수화물 처리 시스템의 문제 발생은 항공기들, 특히 예정 시간에 정확하게 도착하지 못하는 장거리 비행편과 직결되는 일입니다. 예정보다 더 많은 숫자의 장거리 비행 항공기들이 동시에 도착하면 수화물 처리 시스템에는 더 많은 부하가 걸리게 되고 이는 곧 포화 상태로 이르게 됩니다. Dr. Thiriez는 Crystal Ball을 사용해서 항공기들의 실제 도착 시간과 항공기별 수화물의 수량을 시뮬레이션 해 보았습니다. 매 5분 간격으로 도착하는 수화물의 양이 얼마나 되는지, 연결 항공편이 미리 도착해 있는 수화물의 수는 얼마나 되는지, 또한 연결 항공편이 도착하기까지 여유 시간을 갖는 수화물의 양은 얼마나 되는지, 그리고 연결 항공편이 없는 종착 수화물의 수량은 얼마나 되는지를 계산하기 위해 엑셀에 스프레드시트 모델을 수립하였습니다.

Dr. Thiriez는 또한 수화물 흐름의 현상을 분석한 관련 모델들을 개발했습니다. 하나는 장거리 수화물 처리 시스템의 주요 구성 요소를 모두 시뮬레이션하여 사용자가 시스템에서의 수화물 흐름을 시시각각으로 분석 가능하도록 하였습니다. 또 다른 모델은, 전략적 위치에 놓여진 카운터를 활용하여 주어진 기간 동안 분당 수화물의 흐름을 측정하였습니다. 이 두 번째 모델이 바로 앞선 모델의 예보를 입증하기 위해 사용되었습니다.

이러한 시뮬레이션 모델들은 Aeroports de Paris씨로 하여금 1200만 불이나 절약할 수 있게 해주었고, Dr. Thiriez의 작업은 몇 가지의 개선점을 시뮬레이션 해주었으며 각 모델들이 예상했던 대로 비용 절감을 해준다는 것을 보여주었습니다. 이 결과들은 너무나도 설득력 있었기에 1년 뒤인 1999년에 Aeroports de Paris씨는 Roissy Charles de Gaulle 공항의 새로운 E와 F 터미널의 수화물 처리 시스템을 조정할 새로운 모델 개발을 Dr. Thiriez에게 다시 의뢰하였습니다.

Dr. Thiriez는 컨설팅 서비스를 제공하는 것 외에도 Editions MEV사의 CEO이자 프랑스 내 Decisioneering사의 제품 공급자이며 프랑스의 유력 엑셀 뉴스레터인 La lettre d*Excel지의 편집자로 활동하고 있습니다. 컨설턴트로써 그의 현재 고객들은 항공, 자동차, 은행, 금융, 보험, 석유, 제약 및 통신업계를 망라한 다양한 분야에 이르고 있습니다.

Baltimore- Washington에 위치한 컨설팅 기업인 Fentress Incorporated사는 미국 내 criminal justice organizations에 대한 resource planning을 전문으로 하는 기업입니다. Fentress사의 경제학자이자 통계학자인 Tom Ruino씨는 이러한 조직들을 위한 필요 인력 조건이나 workload planning과 같이 장기적인 이슈들을 다루는 연구를 계획하는 책임을 맡고 있습니다. 1990년대 중반, Prisoner Services Division of the US Marshals Service (USMS) 는 수감자의 수를 예측하는 데에 있어 큰 성공을 거두자, 이들은 Fentress사, Runino씨, Crystal Ball Pro을 솔루션으로 의지하게 되었습니다.

복잡다단한 경로 및 이유로 인하여 수감자를 예측하는 것은 매우 어려운 문제입니다. 예를 들어, 어떤 수감자는 재빨리 재판을 받아 바로 교도소로 갈 수도 있는 반면 또 다른 수감자는 결백을 주장하며 장기 공판으로 갈 수도 있기 때문입니다. 게다가 USMS는 각기 다양한 경로와 수감자 수를 갖는 94개의 지부로 구성되어 있습니다. 바로 얼마전까지 USMS에서는 Regression Methods, Moving Average Methods와 Simple Trending Models와 같은 특정 통계적 방법만을 적용하여 아주 제한적인 수감자 정보 예측만이 가능했었습니다.

이런 방법을 사용하는 것은 결과적으로 USMS에 심각한 문제점을 안겨주었습니다. 만일 예측이 실제 수감된 인원보다 낮을 경우 예산 부족의 상황에서 운영될 수도 있다는 리스크를 내재하고 있었기 때문입니다. 이러한 상황이 되자, Fentress사와 Bureau of Prisons, USMS의 공동의 노력으로 불확실성을 고려한 수감자 수를 이해하기 위해서 시뮬레이션 모델링이 가장 좋은 방법이라는 결정을 내리게 되었습니다.

Prisoners Services Division은 Fentress사가 과거 스프레드시트 모델과 Crystal Ball의 분포를 적용해 증명해 보인 바 있는 시뮬레이션 기반의 솔루션 도입을 위해 Fentress사에 접촉해 온 것입니다. 이 모델은 월별 수감자 수를 연방 사법 구역(federal judicial district)별로 예측해 줍니다. 그런 다음, 각 구역의 월별 예측은 매년 수감자 수의 통계 평균을 산출하기 위해 비례 배분됩니다. Prisoners Services Division은 Fentress사의 도움으로 USMS 경영진들이 예상 수요를 실질적으로 계획할 수 모델들을 채택하였습니다. "보다 중요한 것은", Rubino씨가 덧붙이기를, "우리는 고객들에게 자금 계획을 세움에 있어 신뢰성을 제공합니다. 가장 중요한 것은 효과적인 수용자 계획을 제공한다는 것이고, 그것은 비능률적인 예산 작업으로는 절대 이뤄질 수 없는 것이지요."

Rubino씨는 정기적으로 Bootstrap Extender를 사용하여 수감자 수의 예측에 따른 신뢰 구간을 설정하며, 이 구간들은 프로그램 지원 자금 부족 확률을 지정합니다. Rubino씨는 또한 Crystal Ball의 자동 리포트 기능과 Deverloper Kit이야말로 그의 작업에 없어서는 안될 중요한 기능이라고 얘기합니다. Crystal Ball의 리포트 기능은 Fentress사와 client manager가 일반 청중들에게 시뮬레이션 결과를 설명하거나 Fentress사가 94개 구역의 각 모델들을 수립하는데 있어 능률을 높여 줍니다. Developer Kit은 각 구역별 모델에 대한 시뮬레이션 절차와 리포트 생성을 자동화하는데 사용됩니다.

이 밖에도 Fentress사가 컨설팅을 담당하는 두 기관이 더 있는데 그곳은 Executive Office for US Attorneys 와 the Administrative Office of the US Courts 입니다. 먼저 US Attorneys에 대한 Fentress사의 모델은 필요 인력 조건을 예측하는 것인데, 특히 미래에 발생할 작업량을 감당하기 위해 얼마나 많은 수의 전일 근무 인력이 필요한지를 예측합니다. US Courts를 위한 장기 시설 계획 연구는 국가 내에 새 연방 법원에 대한 필요성을 나타내고 있으며, 향후 30년 동안의 법원 사용에 대한 계획을 세운 것을 알 수 있습니다.

Rubino씨는 미래에는 Crystal Ball이 리스크 예측을 위해 일반적인 도구가 될 것이라고 예상합니다. Fentress사는 수감자 수 모델에 optimization을 적용하게 될 것을 기대하고 있으며, 분명히 시나리오 분석에 소요될 시간을 줄여 줄 것입니다. "Crystal Ball Pro는 수많은 신규 계약들에 대해 그 가능성을 활짝 열어 주었습니다. Department of Justice를 통해 우리에게 신뢰성을 준 것입니다." 라고 Rubino씨가 말합니다.

Decisioneering는 Banker's Trust사가 7월의 고객으로 선정되었음을 매우 기쁘게 생각합니다. Banker's Trust사는 그들이 리스크 관리 기법을 사용하여 고객에게 가치를 부여해줌에 있어 확실한 리더임을 분명히 증명해 보인 것입니다. .

Banker's Trust사의 리스크 관리 자문 그룹 (Risk Management Advisory Group, RMA)은 약 5년 동안 그야말로 Crystal Ball의 헌신적인 사용자였습니다. RMA는 리스크 평가 및 관리 분야에서의 입증된 능력을 토대로 고객들이 그들의 비즈니스에서 리스크에 대한 인식을 새로이 하고, 리스크 관리 능력을 개선시킴으로써 경쟁 우위를 더욱 향상시킬 수 있도록 도와 줍니다. 그들의 고객층은 산업 전 분야에 걸쳐, 그리고 지역적으로 골고루 퍼져 있습니다. 특히 RMA는 미국, 유럽, 아시아 및 호주의 석유 및 가스 관련 기업들, 전기 관련 기업들, 법인기업들, 그리고 금융 기관 등에 대해 광범위한 자문 경험을 보유하고 있습니다. 이러한 자원들은 Banker's Trust사의 맞춤형 리스크 관리 능력과 결합하여 고객들로 하여금 그들의 risk-return profile을 재형성하고 주주들에게 가치를 향상시킬 수 있도록 해줍니다. RMA는 1996, 1997, 1998, 3년 연속으로 올해의 Euromoney's Risk Management Advisors 상을 수상함으로써 전례 없는 기록을 남겼습니다. .

Crystal Ball은 RMA가 고객들에게 맞춤 금융 & 전략 모델을 수립해줄 수 있도록 함으로써 RMA의 성공에 실로 중요한 역할을 했습니다. 각각의 모델은 독특한 것으로 대부분이 확률론적인 과정을 포함하고 있으며 Crystal Ball의 분포 정의가 필요로 합니다. RMA 그룹이 전기 시설을 위한 자산 평가 모델을 수립하건, 대기업을 위한 리스크하에서 현금흐름 모델을 수립하건, 또는 트레이딩 프트폴리오를 위한 연계 모델을 수립하건, 그들은 모두 forward projections과 back testing 결과를 포함합니다. 직관적이고 사용하기 쉬운 인터페이스의 Crystal Ball은 개발자나 사용자 모두에게 난해한 모델 수립을 쉽게 해주고 실행 및 테스트합니다. 게다가 RMA가 만들어낸 많은 모델들은 때때로 엑셀 워크북에서 십만 개의 계산식을 담고 있을 정도로 대규모입니다. Crystal Ball을 사용하지 않는다면, 이런 규모의 모델들은 엄청난 양의 시뮬레이션 시행 시간을 요구할 것입니다. 그렇지만 RMA는 Crystal Ball을 사용하여 최소의 시간으로 시뮬레이션들을 수행할 수 있습니다. .

Banker's Trust사의 RMA 그룹은 Crystal Ball의 시뮬레이션 결과 표현 방식이 짜임새 있고, 이해하기 쉬우며, 명쾌한 예측 차트를 제시한다는 것을 상당히 높게 평가합니다. 게다가 Crystal Ball의 Correlated Assumptions 기능과 민감도 차트는 RMA가 세밀한 모델 분석을 할 수 있도록 해줍니다. .

Crystal Ball은 RMA에게 고객이 필요하고, 능률적이고, 효과적인 맞춤 솔루션을 만들어 역할을 수행합니다. Crystal Ball의 유연성 덕분에, RMA는 고객들에게 투명한 계량 방법론과 전통적인 "black box" 솔루션 보다 진보된 리스크 관리 접근 방법을 제공할 수 있습니다. 이는 금융 서비스 산업 분야의 리더로서 Banker's Trust의 위상을 확립하는데 기여한 모든 RMA가 고객에게 가치 있는 리스크 분석을 제공했음을 의미합니다.